Kinh tế lượng tài chính (Financial Econometrics) là một nhánh của kinh tế tài chính, thuộc lĩnh vực kinh tế học. Kinh tế lượng tài chính là việc áp dụng các phương pháp thống kê vào dữ liệu ngành tài chính.
Các lĩnh vực nghiên cứu thường bao gồm thị trường vốn, các tổ chức tài chính, tài chính doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp. Cụ thể hơn, các chủ đề của kinh tế lượng tài chính thường xoay quanh việc định giá tài sản của từng cổ phiếu, trái phiếu, công cụ phái sinh, tiền tệ và các công cụ tài chính khác. Một lĩnh vực thực sự rất rộng, bao gồm các lĩnh vực từ phân tích danh mục đầu tư và định giá phái sinh đến kinh tế lượng tài chính và các phương pháp tính toán.
Sử dụng kinh tế lượng trong lĩnh vực tài chính.
Những người làm việc trong ngành tài chính hoặc nghiên cứu lĩnh vực tài chính thường sử dụng các kỹ thuật kinh tế lượng trong một loạt các hoạt động - ví dụ, để hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư và định giá chứng khoán. Kinh tế lượng tài chính rất cần thiết cho việc quản lý rủi ro khi điều quan trọng là phải biết mức độ thường xuyên xảy ra các kết quả đầu tư 'xấu' trong những ngày, tuần, tháng và năm trong tương lai.
Kinh tế lượng sử dụng lý thuyết kinh tế, toán học và suy luận thống kê để định lượng các hiện tượng kinh tế. Nói cách khác, kinh tế lượng sẽ biến các mô hình kinh tế lý thuyết thành công cụ hữu ích cho việc hoạch định chính sách kinh tế. Mục tiêu của kinh tế lượng là chuyển đổi các tuyên bố định tính (chẳng hạn như “mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều biến là tích cực”) thành các tuyên bố định lượng (chẳng hạn “chi tiêu tiêu dùng tăng 95 đồng cho mỗi một tăng thu nhập tại Việt Nam”).
Nhờ kinh tế lượng, các nhà nghiên cứu, học viên nghiên cứu luận án, luận văn hay bài báo khoa học sẽ biến đổi các mô hình do các nhà lý thuyết kinh tế phát triển thành các phiên bản có thể ước lượng được. Như Stock và Watson (2007) đã nói, “các phương pháp kinh tế lượng được sử dụng trong nhiều ngành kinh tế, bao gồm tài chính, kinh tế lao động, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô và chính sách kinh tế.”. Các quyết định chính sách kinh tế hiếm khi được đưa ra mà không có phân tích kinh tế lượng để đánh giá tác động của chúng. Các bài báo khoa học, luận văn thạc sĩ mà hocthue.net thường làm cũng sẽ cần phương pháp này để nghiên cứu.
Hướng dẫn học kinh tế lượng cho tài chính.
Để học kinh tế lượng tài chính thì các bạn nên đã có những khái niệm cơ bản về thống kê, kinh tế lượng cơ bản. Quy trình nghiên cứu kinh tế lượng cho lĩnh vực tài chính trong các giáo trình kinh tế lượng tài chính mà họcthuê.net thường thấy bao gồm:
- Nghiên cứu về Hồi quy tuyến tính cổ điển
- Nghiên cứu về Các giả định của Mô hình hồi quy và Kiểm đinh hồi quy.
- Nghiên cứu về Phương pháp phân tích chuỗi thời gian
- Nghiên cứu về Phương pháp phân tích dữ liệu bảng.
Các bạn có thể sử dụng dịch vụ giải bài tập kinh tế lượng để các chuyên gia của hocthue.net sẽ giúp đỡ bạn làm bài kinh tế lượng, tài chính và các vấn đề khác liên quan đến môn kinh tế lượng.
Tham khảo:
Brooks, Chris (2014). Introductory Econometrics for Finance. Cambridge: ISBN 9781107661455.